Baixar Backtest IFR - Profit

O que é o Indicador IFR (RSI)

O índice de Força Relativa (IFR) é um indicador de momento usado para análise técnica que busca identificar as mudanças recentes de mercado quando a cotação da ação está em condições de compra ou venda excessiva. Este indicador é muito usado desde a sua publicação no livro “New Concepts of Technical Trading System” em 1978 pelo seu criador J.Welles Wilder Jr. Mesmo o indicador sendo criado em 1978 ele continua sendo usado até hoje devido ao aperfeiçoamento que outros estudiosos inseriram nessa estratégia.

IFR na Profit

Ao adicionar o indicador IFR na plataforma Profit, o que se busca é identificar de forma visível as oportunidades de entrada de compra e pontos de vendas. O indicador opera na escala de resistência de 0 a 100. Para entender a escala vamos definir os valores padrões, sendo eles, 30 para a parte inferior e 70 para a parte superior. Na prática esses valores indicam a força do momento e quando o indicador ultrapassar a resistência de 30, indica que no momento está acontecendo muitas vendas e o preço do ativo está barato. Quando o indicador ultrapassar a resistência de 70, indica que o momento está acontecendo muitas compras e o preço do ativo está caro.

O gráfico abaixo mostra os pontos em que o indicador ultrapassou as marcas de 30 (verde) e 70 (vermelho). O IFR desde gráfico foi configurado para 2 períodos na periodicidade diária.

IFR

É muito importante entender que o indicador IFR mostra a força compradora e vendedora do momento e que ao realizar operações não é garantia de lucro. Nenhum indicador possui 100% de taxa de acerto, mas há indicadores que oferecem mais clareza na leitura do gráfico o que pode indicar mais precisão ao entrar ou sair da operação. Outro ponto importante, é que ao analisar os resultados passados, busca que os resultados futuros sejam próximos, mas é impossível afirmar que alta de taxa de acerto no passado se repetirá no futuro, sendo assim, é necessário ter consciência da possibilidade de perder dinheiro ao realizar a operação com base nesse ou qualquer outro indicador.

Fazendo Backtest com o IFR

O Profit possui um campo próprio para realizar backtest de diversos indicadores e assim, analisar com mais precisão os resultados passados de um determinado ativo da bolsa de valores. É importante que você preste atenção nos resultados que o gráfico mostra, ao primeiro momento é de brilhar os olhos, pois, a quantidade de operações positivas é impressionante. Observe que ao realizar uma operação perdedora, a % de perda é bem expressiva.

Aqui fica o meu alerta para quem vai operar na estratégia IFR 2 ou qualquer outro período. Não entre em operação somente quando o indicador rompe a resistência de 30, é importante analisar outros fatores, como por exemplo a tendência de movimento do gráfico. Mesmo, que o indicador mostra o momento de entrada em operação, pode ser que a reversão de movimento não foi iniciada.

Para realizar o backtest, insira o código no painel editor de estratégias do Profit.
Obs: Vá até o minuto 16:50 do vídeo para obter mais detalhes.

Inicio
Se (IsBought) então
Inicio
Se (Maxima >= Highest (High, 2) [1]) entao
SellToCoverStop (Highest (High,2) [1] ,Highest (High,2) [1]);

Fim
Senão
Inicio
Se (RSI (2,0) <30) entao
BuyAtMarket;
Fim;
Fim;

Resultados do backtest operando na estratégia IFR2 no período 23/07/2020 a 23/07/2021 no ativo PETR4.

sobrecomprado-sobrevendido-ifr3
A assertividade nesse período é algo realmente impressionante, chegando a marca de 72,41% de taxa de acerto com o retorno financeiro sobre o capital investido de 21,53%. O gráfico mostra que no dia 19/02/2021 houve uma operação perdedora de 11,23%, o que pode significar um alerta para quem deseja operar nessa estratégia. Mesmo havendo 72,41% de acerto, o lucro médio por operação foi de 2,69%, enquanto o prejuízo médio nas operações perdedoras foi de 3,49%. Mostrando esses dados, quero alertar para a possibilidade de operações perdedores seguidas e se isso acontecer, você irá perder boa parte do capital e levará muito tempo para recuperar.
Resultados IFR

Agora observe bem o próximo gráfico. Ele mostra a curva do patrimônio durante o backtest. Olhando somente o resultado do backtest, preciso concordar é algo de brilhar os olhos, mas ao analisar a curva de patrimônio, nota-se que o período de 27/07/2020 a 25/02/2021 o risco de prejuízo era eminente.

Referências Finais

Quero encerrar esse post dizendo que, realizar operações usando o indicador IFR, pode ser bastante promissor. No entanto, é importante buscar analisar o gráfico de forma mais ampla para reduzir os riscos de perder dinheiro ao operar usando somente 1 indicador. Outro ponto importante, o IFR é mais indicado para ativos com bastante volatilidade, e ao ajustar o período do indicador os resultados mudam-se completamente. Para este estudo, o indicador IFR foi alterado para 2 períodos (IFR2) no gráfico diário.